Groups | Search | Server Info | Keyboard shortcuts | Login | Register [http] [https] [nntp] [nntps]

Groups > pl.comp.programming > #28396 > unrolled thread

Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów

Back to article view | Back to pl.comp.programming

Contents

  Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów Borneq <borneq@antyspam.hidden.pl> - 2016-04-01 04:30 +0200
    Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów Borneq <borneq@antyspam.hidden.pl> - 2016-04-01 05:23 +0200
      Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów "M.M." <mmarszik@gmail.com> - 2016-04-01 03:31 -0700
        Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów Borneq <borneq@antyspam.hidden.pl> - 2016-04-01 12:51 +0200
          Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów "M.M." <mmarszik@gmail.com> - 2016-04-01 04:38 -0700
            Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów Borneq <borneq@antyspam.hidden.pl> - 2016-04-01 13:55 +0200
              Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów "M.M." <mmarszik@gmail.com> - 2016-04-01 05:35 -0700
                Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów Borneq <borneq@antyspam.hidden.pl> - 2016-04-01 14:37 +0200
                  Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów "M.M." <mmarszik@gmail.com> - 2016-04-01 06:19 -0700
          Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów slawek <fake@fakeemail.com> - 2016-04-03 20:36 +0200
            Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów "M.M." <mmarszik@gmail.com> - 2016-04-03 12:17 -0700
              Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów slawek <fake@fakeemail.com> - 2016-04-04 00:00 +0200
                Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów "M.M." <mmarszik@gmail.com> - 2016-04-04 04:42 -0700
                  Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów "M.M." <mmarszik@gmail.com> - 2016-04-04 04:57 -0700
                    Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów slawek <fake@fakeemail.com> - 2016-04-04 18:54 +0200
                      Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów "M.M." <mmarszik@gmail.com> - 2016-04-04 12:46 -0700
                        Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów slawek <fake@fakeemail.com> - 2016-04-04 21:55 +0200
                          Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów "M.M." <mmarszik@gmail.com> - 2016-04-04 13:08 -0700
                        Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów slawek <fake@fakeemail.com> - 2016-04-04 21:59 +0200
                          Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów "M.M." <mmarszik@gmail.com> - 2016-04-04 13:09 -0700
                        Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów slawek <fake@fakeemail.com> - 2016-04-04 22:08 +0200
                      Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów RW <bloody_rabbit@gazeta.pl> - 2016-04-04 15:20 -0500
                        Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów slawek <fake@fakeemail.com> - 2016-04-05 00:05 +0200
                          Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów RW <bloody_rabbit@gazeta.pl> - 2016-04-05 14:56 -0500
                            Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów slawek <fake@fakeemail.com> - 2016-04-05 23:07 +0200
                              Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów Roman W <bloody_rabbitREMOVETHIS@gazeta.pl> - 2016-04-06 00:59 +0100
                                Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów slawek <fake@fakeemail.com> - 2016-04-06 09:09 +0200
                                  Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów "M.M." <mmarszik@gmail.com> - 2016-04-06 04:39 -0700
                                  Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów Roman W <bloody_rabbitREMOVETHIS@gazeta.pl> - 2016-04-07 23:29 +0100
                                    Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów slawek <fake@fakeemail.com> - 2016-04-08 09:18 +0200
                                      Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów Roman W <bloody_rabbitREMOVETHIS@gazeta.pl> - 2016-04-08 20:37 +0100
                                        Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów slawek <fake@fakeemail.com> - 2016-04-09 09:19 +0200
                              Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów Tomasz Kaczanowski <kaczus@dowyciecia_poczta.onet.pl> - 2016-04-07 10:05 +0200
                                Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów Roman W <bloody_rabbitREMOVETHIS@gazeta.pl> - 2016-04-07 23:28 +0100
                                  Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów slawek <fake@fakeemail.com> - 2016-04-08 09:07 +0200
                                    Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów Roman W <bloody_rabbitREMOVETHIS@gazeta.pl> - 2016-04-08 20:36 +0100
                                      Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów slawek <fake@fakeemail.com> - 2016-04-09 09:20 +0200
                                        Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów Roman W <bloody_rabbitREMOVETHIS@gazeta.pl> - 2016-04-18 00:53 +0100
                  Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów slawek <fake@fakeemail.com> - 2016-04-04 18:31 +0200
                  Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów slawek <fake@fakeemail.com> - 2016-04-04 18:35 +0200
                  Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów slawek <fake@fakeemail.com> - 2016-04-04 18:40 +0200
      Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów peter <ToJestTo@nic.nie.wiem> - 2016-04-01 18:05 +0200
    Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów peter <ToJestTo@nic.nie.wiem> - 2016-04-01 17:58 +0200
    Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> - 2016-04-02 23:50 +0200
      Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów "M.M." <mmarszik@gmail.com> - 2016-04-03 02:58 -0700
    Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów slawek <fake@fakeemail.com> - 2016-04-03 20:33 +0200
    Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów bartekltg <bartekltg@gmail.com> - 2016-04-05 16:09 +0200
      Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów slawek <fake@fakeemail.com> - 2016-04-05 20:26 +0200
        Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów bartekltg <bartekltg@gmail.com> - 2016-04-05 20:42 +0200
        Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów RW <bloody_rabbit@gazeta.pl> - 2016-04-05 14:54 -0500
      Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów Roman W <bloody_rabbitREMOVETHIS@gazeta.pl> - 2016-04-06 00:55 +0100
        Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów bartekltg <bartekltg@gmail.com> - 2016-04-06 02:23 +0200
          Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów slawek <fake@fakeemail.com> - 2016-04-06 08:59 +0200
          Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów Roman W <bloody_rabbitREMOVETHIS@gazeta.pl> - 2016-04-06 20:23 +0100
          Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów peter <ToJestTo@nic.nie.wiem> - 2016-04-06 22:24 +0200
            Re: Jak dobrze uwarunkować metodę najmniejszych kwadratów Roman W <bloody_rabbitREMOVETHIS@gazeta.pl> - 2016-04-07 23:24 +0100

Page 2 of 3 — ← Prev page 1 [2] 3  Next page →

#28442

On Mon, 4 Apr 2016 12:46:12 -0700 (PDT), "M.M." <mmarszik@gmail.com> 
wrote:
> najmniejszych kwadratów. Warto choćby dlatego, że jest w miarę szyb=
> ka i 
> daje dobry punkt wyjścia dla dalszych przemyśleń. Więc są przynaj=
> mniej

Marquardt jest też szybki, są gotowe implementacje, np. Origin i 
AFAIR Gnuplot. W Octave jest fminsearch, też się nada.

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

#28444

On Mon, 04 Apr 2016 18:54:19 +0200, slawek wrote:

> On Mon, 4 Apr 2016 04:57:56 -0700 (PDT), "M.M." <mmarszik@gmail.com>
> wrote:
>> ( Sum_1^N  abs( uzyskany_i - pożądany_i ) ^ 0.5 ) / N
> 
> Zwróć uwagę, że dobra metoda powinna być niezmiennicza wobec
> transformacji. Tzn. najlepsze dopasowanie nie może się zmieniać przy
> zamianie osi, przy obrocie itd. Zwykła regresja  tego nie potrafi, bo
> wagi są tylko w y.

Zalezy w jakim problemie, jezeli rozwiazujesz problem predykcji, kiedy X 
jest znane a Y losowe, to nie ma sensu wymagac niezmienniczosci wzgledem 
transformacji, bo X i Y nie sa rownowazne.

RW

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

#28446

On Mon, 04 Apr 2016 15:20:12 -0500, RW <bloody_rabbit@gazeta.pl> 
wrote:
> Zalezy w jakim problemie, jezeli rozwiazujesz problem predykcji, 
kiedy X 
> jest znane a Y losowe, to nie ma sensu wymagac niezmienniczosci 
wzgledem 
> transformacji, bo X i Y nie sa rownowazne.

Oczywiście. Tyle że Y będzie losowe tylko trochę. Bo jak kompletne 
random, to regresja i tak nie będzie miała sensu.

Najczęściej dane są niepewne i w X, i w Y. Np. jeżeli X to kolejne 
dni, to Delta X będzie gdzieś między 12 godzin a czasem Plancka. 
Czyli nie zero. Nawet jeżeli to będzie 1E-999 to transformacja 
nieliniowa da konkretnie różne wagi dla różnych x.

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

#28461

On Tue, 05 Apr 2016 00:05:48 +0200, slawek wrote:

> On Mon, 04 Apr 2016 15:20:12 -0500, RW <bloody_rabbit@gazeta.pl> wrote:
>> Zalezy w jakim problemie, jezeli rozwiazujesz problem predykcji,
> kiedy X
>> jest znane a Y losowe, to nie ma sensu wymagac niezmienniczosci
> wzgledem
>> transformacji, bo X i Y nie sa rownowazne.
> 
> Oczywiście. Tyle że Y będzie losowe tylko trochę. Bo jak kompletne
> random, to regresja i tak nie będzie miała sensu.
> 
> Najczęściej dane są niepewne i w X, i w Y. 

Nie zawsze. Np. jezeli X = ostatnia cena na gieldzie, to X z definicji 
jest wielokrotnoscia np. 0.05 EUR i jedynym bledem jest blad reprezentacji 
zmienno przecinkowej.

RW

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

#28466

On Tue, 05 Apr 2016 14:56:12 -0500, RW <bloody_rabbit@gazeta.pl> 
wrote:
> jest wielokrotnoscia np. 0.05 EUR i jedynym bledem jest blad 
reprezentacji 
> zmienno przecinkowej.

Jak zwał tak zwał: ale niepewność jakaś taka jest. 

BTW, jeżeli kwota jest przeliczania na EUR z innej waluty, to wahania 
kursów i różne przeliczniki dla różnych walut (i być może w różnych 
miejscach) dają "błąd" (tj. niepewność) niekoniecznie mniejszy niż 
błąd kwantyzacji reprezentacji liczbowej. Raz bierzesz kurs USD na 
EUR z godziny 11:55 w USA, a raz kurs CHF na EUR z godziny 11:57 w 
Wenezueli. Do tego możesz być tego nieświadomy... po prostu ktoś 
zrobił przeliczenia dla ciebie i dał ci wynik w EUR na dziś.

Jest nawet ciekawiej: uporczywe pytanie o ceny itp. może je zmieniać. 
;)

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

#28470

On Tue, 05 Apr 2016 23:07:35 +0200, slawek <fake@fakeemail.com> wrote:
> Jak zwał tak zwał: ale niepewność jakaś taka jest. 

Nie, nie powinno się mieszać błędu reprezentacji z błędem "wiedzy".

> BTW, jeżeli kwota jest przeliczania na EUR z innej waluty, to 
wahania 
> kursów i różne przeliczniki dla różnych walut (i być może w różnych 
> miejscach) dają "błąd" (tj. niepewność) niekoniecznie mniejszy niż 
> błąd kwantyzacji reprezentacji liczbowej. Raz bierzesz kurs USD na 
> EUR z godziny 11:55 w USA, a raz kurs CHF na EUR z godziny 11:57 w 
> Wenezueli. Do tego możesz być tego nieświadomy... po prostu ktoś 
> zrobił przeliczenia dla ciebie i dał ci wynik w EUR na dziś.

Tak ale nie mówiłem o takim przypadku, tylko o takim w którym akcja 
jest notowana w EUR i dozwolone ceny notowań są wielokrotnosciami 
0.05 EUR. Nic nie trzeba przeliczać na inne waluty.

RW

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

#28473

On Wed, 06 Apr 2016 00:59:32 +0100, Roman W 
<bloody_rabbitREMOVETHIS@gazeta.pl> wrote:
> Tak ale nie mówiłem o takim przypadku, tylko o takim w którym akcja 
> jest notowana w EUR i dozwolone ceny notowań są wielokrotnosciami 
> 0.05 EUR. Nic nie trzeba przeliczać na inne waluty.

Primo, strefy czasowe. Secundo, w USA chyba nie używają EUR. Czyli 
tylko na drodze konwencji możesz porównywać notowania z Warszawy i z 
NY.  A aby porównywać musisz przeliczyć kursy (ew. ktoś robi to za 
ciebie).

Gdyby obowiązywała tylko jedna waluta... byłoby nieco inaczej. Choć i 
tak kursy to obserwabla: istnieją tylko wtedy gdy ktoś o nie pyta.

Problem nr 1 jest nierozwiazywalny, patrz STW /OTW, nie da się 
wprowadzić uniwersalnie globalnego czasu.

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

#28474

On Wednesday, April 6, 2016 at 9:09:46 AM UTC+2, slawek wrote:
> On Wed, 06 Apr 2016 00:59:32 +0100, Roman W 
> <bloody_rabbitREMOVETHIS@gazeta.pl> wrote:
> > Tak ale nie mówiłem o takim przypadku, tylko o takim w którym akcja 
> > jest notowana w EUR i dozwolone ceny notowań są wielokrotnosciami 
> > 0.05 EUR. Nic nie trzeba przeliczać na inne waluty.
> 
> Primo, strefy czasowe. Secundo, w USA chyba nie używają EUR. Czyli 
> tylko na drodze konwencji możesz porównywać notowania z Warszawy i z 
> NY.  A aby porównywać musisz przeliczyć kursy (ew. ktoś robi to za 
> ciebie).
> 
> Gdyby obowiązywała tylko jedna waluta... byłoby nieco inaczej. Choć i 
> tak kursy to obserwabla: istnieją tylko wtedy gdy ktoś o nie pyta.
> 
> Problem nr 1 jest nierozwiazywalny, patrz STW /OTW, nie da się 
> wprowadzić uniwersalnie globalnego czasu.

Pojechaliście.... a to tylko regresja. 
A regresja to tylko dopasowanie jednej funkcji do drugiej, zwykle jedna
jest dana wzorem, a druga tabelką - zwykle, nie zawsze.

Jakie ogólne zagadnienia są związane z regresja?

1) Jaką funkcją dopasowujemy?
2) Jakiej funkcji błędu używamy?
3) Jakim algorytmem dopasowujemy?
4) Coś pominąłem? A tak, wstępne opracowanie danych.

Ad 1) Odpowiedź na pierwsze pytanie zależy od tego, czy znamy model? Jeśli
nie znamy, to możemy zgadywać. Jeśli dopasowujemy cokolwiek innego niż
współczynniki liniowe, to wymusza iteracyjne algorytmy i często mamy
minima lokalne.

Ad 2) Generalnie używa się szybko rosnących, wolno rosnących lub kombinowanych:
w jednym przedziale szybko rosną, w drugim wolno.

Ad 3) Jednoprzebiegowe, dokładne i szybkie w przypadku liniowych 
współczynników i kwadratowych funkcji błędu, albo iteracyjne i masakra
obliczeniowa w przypadku pozostałych.

Ad 4) Przeskalować, uśrednić, znormalizować, może odsiać przypadki
patologiczne, etc.


Nie wiemy do czego to jest potrzebne, ciężko więc coś konkretnego powiedzieć.
Zresztą... jeśli byśmy wiedzieli to najczęściej i tak jest metoda prób i
błędów.

Pozdrawiam

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

#28483

On Wed, 06 Apr 2016 09:09:45 +0200, slawek <fake@fakeemail.com> wrote:
> Primo, strefy czasowe.

Nieistotne.

 Secundo, w USA chyba nie używają EUR. Czyli 
> tylko na drodze konwencji możesz porównywać notowania z Warszawy i 
z 
> NY.  A aby porównywać musisz przeliczyć kursy (ew. ktoś robi to za 
> ciebie).

Nieistotne. Nie muszę przeliczać kursów.

RW

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

#28485

On Thu, 07 Apr 2016 23:29:31 +0100, Roman W 
<bloody_rabbitREMOVETHIS@gazeta.pl> wrote:
> Nieistotne. Nie muszę przeliczać kursów.

Jeżeli ty tego nie robisz to ktoś to robi. Czyli jesteś w jeszcze 
gorszej sytuacji. Bo masz zredukowany dostęp do danych - dostajesz 
mniej informacji.

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

#28491

On Fri, 08 Apr 2016 09:18:59 +0200, slawek <fake@fakeemail.com> wrote:
> On Thu, 07 Apr 2016 23:29:31 +0100, Roman W 
> <bloody_rabbitREMOVETHIS@gazeta.pl> wrote:
> > Nieistotne. Nie muszę przeliczać kursów.
> Jeżeli ty tego nie robisz to ktoś to robi. Czyli jesteś w jeszcze 
> gorszej sytuacji. Bo masz zredukowany dostęp do danych - dostajesz 
> mniej informacji.

Bzdura. 

RW

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

#28492

On Fri, 08 Apr 2016 20:37:21 +0100, Roman W 
<bloody_rabbitREMOVETHIS@gazeta.pl> wrote:
> Bzdura.

Masz prawo do własnego zdania.

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

#28479

W dniu 2016-04-05 23:07, slawek pisze:
> On Tue, 05 Apr 2016 14:56:12 -0500, RW <bloody_rabbit@gazeta.pl> wrote:
>> jest wielokrotnoscia np. 0.05 EUR i jedynym bledem jest blad
> reprezentacji
>> zmienno przecinkowej.
>
> Jak zwał tak zwał: ale niepewność jakaś taka jest.
> BTW, jeżeli kwota jest przeliczania na EUR z innej waluty, to wahania
> kursów i różne przeliczniki dla różnych walut (i być może w różnych
> miejscach) dają "błąd" (tj. niepewność) niekoniecznie mniejszy niż błąd
> kwantyzacji reprezentacji liczbowej. Raz bierzesz kurs USD na EUR z
> godziny 11:55 w USA, a raz kurs CHF na EUR z godziny 11:57 w Wenezueli.
> Do tego możesz być tego nieświadomy... po prostu ktoś zrobił
> przeliczenia dla ciebie i dał ci wynik w EUR na dziś.
>
> Jest nawet ciekawiej: uporczywe pytanie o ceny itp. może je zmieniać. ;)

Dodatkowo ceny walut wyrażane są z większą dokładnością niż do setnej 
części...

-- 
Kaczus
http://kaczus.ppa.pl

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

#28482

On Thu, 07 Apr 2016 10:05:21 +0200, Tomasz Kaczanowski 
<kaczus@dowyciecia_poczta.onet.pl> wrote:
> W dniu 2016-04-05 23:07, slawek pisze:
> > On Tue, 05 Apr 2016 14:56:12 -0500, RW <bloody_rabbit@gazeta.pl> 
wrote:
> >> jest wielokrotnoscia np. 0.05 EUR i jedynym bledem jest blad
> > reprezentacji
> >> zmienno przecinkowej.
> >
> > Jak zwał tak zwał: ale niepewność jakaś taka jest.
> > BTW, jeżeli kwota jest przeliczania na EUR z innej waluty, to 
wahania
> > kursów i różne przeliczniki dla różnych walut (i być może w 
różnych
> > miejscach) dają "błąd" (tj. niepewność) niekoniecznie mniejszy 
niż błąd
> > kwantyzacji reprezentacji liczbowej. Raz bierzesz kurs USD na EUR 
z
> > godziny 11:55 w USA, a raz kurs CHF na EUR z godziny 11:57 w 
Wenezueli.
> > Do tego możesz być tego nieświadomy... po prostu ktoś zrobił
> > przeliczenia dla ciebie i dał ci wynik w EUR na dziś.
> >
> > Jest nawet ciekawiej: uporczywe pytanie o ceny itp. może je 
zmieniać. ;)


> Dodatkowo ceny walut wyrażane są z większą dokładnością niż do 
setnej 
> części...


Obaj nie rozumiecie, że cena akcji na giełdzie nie jest "szacowana" 
czy "przeliczania", ale jest czymś wynikającym z jednoznacznych reguł 
rozliczania książki zleceń albo aukcji zamykającej dzień notowań. 
Wiele algorytmów handlowych na giełdzie w ogóle nie używa liczb 
zmiennoprzecinkowych, bo nie musi.

RW

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

#28484

On Thu, 07 Apr 2016 23:28:24 +0100, Roman W 
<bloody_rabbitREMOVETHIS@gazeta.pl> wrote:
> Obaj nie rozumiecie, że cena akcji na giełdzie nie jest "szacowana"

Tzn. jest tzw. Prawdziwa Rzeczywistość. I jest pewien model tejże, w 
którym ceny (akcji) są zawsze w EUR, zawsze całkowitą wielokrotnoscią 
0.05 EUR itd. itp. 

Oczywiście masz rację że taki model świetnie da się opisać bez 
wprowadzania niepewności pomiarowych itp.

Istotne jest tylko aby pamiętać że patrzy się na Platoński cień na 
ścianie. A w zasadzie... na cień cienia. I może się okazać, że model 
był nadmiernie uproszczony. Na przykład nie obejmuje spekulacyjnego 
HFT.

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

#28490

On Fri, 08 Apr 2016 09:07:43 +0200, slawek <fake@fakeemail.com> wrote:
> Istotne jest tylko aby pamiętać że patrzy się na Platoński cień na 
> ścianie. A w zasadzie... na cień cienia. I może się okazać, że 
model 
> był nadmiernie uproszczony. Na przykład nie obejmuje spekulacyjnego 
> HFT.

Kiedy mi właśnie chodziło o HFT ;-)

RW

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

#28493

On Fri, 08 Apr 2016 20:36:50 +0100, Roman W 
<bloody_rabbitREMOVETHIS@gazeta.pl> wrote:
> Kiedy mi właśnie chodziło o HFT ;-)

Nie jestem przekonany że zrobisz to lepiej.

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

#28499

On Sat, 09 Apr 2016 09:20:49 +0200, slawek <fake@fakeemail.com> wrote:
> On Fri, 08 Apr 2016 20:36:50 +0100, Roman W 
> <bloody_rabbitREMOVETHIS@gazeta.pl> wrote:
> > Kiedy mi właśnie chodziło o HFT ;-)


> Nie jestem przekonany że zrobisz to lepiej.

Jak na razie mi za to płacą.

RW

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

#28427

On Mon, 4 Apr 2016 04:42:21 -0700 (PDT), "M.M." <mmarszik@gmail.com> 
wrote:
> oceny niż w regresji najmniejszych kwadratów. Co to jest metoda 
> największej wiarygodności


Po prostu tak odbierasz co trzeba aby było maksymalnie prawdopodobne. 
W szczególnym przypadku daje to najmniejsze kwadraty. Ale ładnie 
obsługuje rozkłady inne niż Gaussa.

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

#28428

On Mon, 4 Apr 2016 04:42:21 -0700 (PDT), "M.M." <mmarszik@gmail.com> 
wrote:
> Tak bym nie argumentował, niektóre algorytmy sprzed 2tys lat mają
> się nadal dobrze. Dopasowanie współczynników liniowych z błędem

Niektóre tak. Ale jak będziesz chciał używać tylko takich, to ani 
logarytmów, ani sinusów, ani szeregów Czebyszewa czy choćby 
spline'ów.

[toc] | [prev] | [next] | [standalone]

Page 2 of 3 — ← Prev page 1 [2] 3  Next page →

Back to top | Article view | pl.comp.programming

csiph-web